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证券投资基金高频考点+习题:常用描述性统计概念环亚娱乐ag88

来源:http://www.what-erp.com 责任编辑:环亚娱乐ag88 更新日期:2019-07-04 08:56 字体:
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  常用描述性统计概念属于基金从业资格考试教材第六章(投资管理基础)内容,考纲要求掌握平均值、中位数、分位数的概念、计算和应用;了解方差和标准差的概念、计算和应用;了解正态分布的特征;了解相关性的概念。

  (1)期望(均值):随机变量X 的期望(或称均值,记做E(X))衡量了X 取值的平均水平。(2)方差与标准差:反映数据分布的离散程度。分布越散,其波动性和不可预测性也就越强。

  (3)分位数:分位数通常被用来研究随机变量X 以特定概率(或者一组数据以特定比例)取得大于等于(或小于等于)某个值的情况。

  (5)相关系数:从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。我们通常用ρij表示证券i和证券j的收益回报率之间的相关系数。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。

  1.证券X和证券Y的收益率相关系数为0.45,证券X与证券Z的收益率相关系数为﹣0.72,则以下说法正确的是( )。A.当证券X上涨时,证券Y下跌的可能性比较大

  解析:X和Y的相关系数为正数,存在正相关关系,说明当证券X上涨的时候,Y上涨的可能性较大;X和Z的相关系数为负数,存在较强的负相关关系(系数绝对值达到0.72),说明当证券X上涨的时候,Z下跌的可能性较大。环亚娱乐ag88,所以选C。

  2.某类股票共100只,某时点市值最大的15只股票的市值分别为420亿元、318亿元、306亿元、275亿元、260亿元、247亿元、231亿元、220亿元、183亿元、180亿元、177亿元、173亿元、170亿元、158亿元、153亿元,则该类股票此时市值的上10%分位数是( )。

  解析:由于100×10%=10,是整数。所以,通过短视频案例分析聊聊产品调研的套路...,该股票市值的上10%分位数就是,把数字从大到小的排列的第10个数字,也就是180亿元。

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